Para conectar à API WebSocket da Binance, basta criar um novo cliente da API Binance e anexá-lo a um TsgcWebSocketClient.
Veja abaixo um exemplo:
oClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
oBinance := TsgcWSAPI_Binance.Create(nil);
oBinance.Client := oClient;
oClient.Active := True;