Para conectar à API WebSocket da Bitmex, basta criar um novo cliente API Bitmex e anexá-lo ao TsgcWebSocketClient.
Veja abaixo um exemplo:
oClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
oBitmex := TsgcWSAPI_Bitmex.Create(nil);
oBitmex .Client := oClient;
oClient.Active := True;