Para se conectar à WebSocket API da Coinbase, basta criar um novo cliente API da Coinbase e anexá-lo ao TsgcWebSocketClient. Veja abaixo um exemplo:
oClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
oCoinbase := TsgcWSAPI_Coinbase.Create(nil);
oCoinbase.Client := oClient;
oClient.Active := True;