Para se conectar à WebSocket API da Kucoin, basta criar um novo cliente API da Kucoin e anexá-lo ao TsgcWebSocketClient.
Veja abaixo um exemplo:
oClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
oKucoin := TsgcWSAPI_Kucoin.Create(nil);
oKucoin.Client := oClient;
oClient.Active := True;