Por padrão, a biblioteca Indy adiciona um corpo de conteúdo às respostas HTTP se não houver ContentText ou ContentStream atribuído. Se você quiser retornar um corpo de resposta vazio (para um erro 404 ou similar), pode utilizar a seguinte abordagem.
Crie um novo TStringStream sem conteúdo e atribua-o à propriedade ContentStream da Resposta HTTP. Dessa forma, a resposta HTTP será enviada sem as tags HTML padrão.
Exemplo
procedure OnCommandGet(AContext: TIdContext; ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo;
AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
begin
AResponseInfo.ContentStream := TStringStream.Create('');
AResponseInfo.ContentType := 'text/html';
AResponseInfo.ResponseNo := 404;
end;