Você pode personalizar a resposta do servidor HTTP.SYS usando a propriedade CustomHeaders do objeto de resposta.
Defina o valor de CustomHeaders com o Nome do Cabeçalho e o Valor do Cabeçalho separados por caracteres de nova linha.
Exemplo: se você quiser adicionar os seguintes cabeçalhos, veja abaixo um código de exemplo
Access-Control-Allow-Origin: *
Acces-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS, PUT, PATCH, DELETE
procedure OnHTTPRequest(aConnection: TsgcWSConnection_HTTPAPI; const aRequestInfo: THttpServerRequest;
var aResponseInfo: THttpServerResponse);
begin
aResponseInfo.ResponseNo := 200;
aResponseInfo.CustomHeaders := 'Access-Control-Allow-Origin: *' + #13#10 + 'Acces-Control-Allow-Methods: ' +
'GET, POST, OPTIONS, PUT, PATCH, DELETE';
end;