Z przyjemnością ogłaszamy znaczącą aktualizację komponentu API WebSocket Huobi (HTX) w sgcWebSockets dla Delphi. Aktualizacja wprowadza rozszerzoną obsługę danych rynkowych, nowe kanały subskrypcji specyficzne dla kontraktów futures oraz ulepszone opcje parametrów, aby twoje aplikacje tradingowe były zgodne z najnowszymi możliwościami giełdy HTX.
Spis treści
- Rozszerzone okresy Kline
- Rozszerzone poziomy agregacji głębokości rynku
- Nowe poziomy Market By Price
- Ulepszony SubscribeAccountChange
- Nowe metody subskrypcji futures
- Przykład kodu
- Zgodność
Co nowego
Rozszerzone okresy Kline
Subskrypcja KLine (świece) obsługuje teraz okres 4-godzinny
(hup4Hour), jeden z najczęściej używanych interwałów w analizie technicznej.
Pełna lista obsługiwanych okresów: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Rozszerzone poziomy agregacji głębokości rynku
Subskrypcje głębokości rynku obsługują teraz poziomy agregacji od step0 do step15 (wcześniej tylko step0-step5). Daje to większą kontrolę nad granularnością danych arkusza zleceń.
Nowe poziomy Market By Price
Subskrypcja Market By Price (MBP) obsługuje teraz głębsze widoki arkusza zleceń z poziomami 150 i 400, oprócz istniejących poziomów 5, 10 i 20.
Ulepszony SubscribeAccountChange
Metoda SubscribeAccountChange przyjmuje teraz
parametr aMode do kontrolowania zachowania aktualizacji:
| Tryb | Opis |
|---|---|
0 |
Aktualizuj tylko przy zmianie salda konta. |
1 |
Aktualizuj przy zmianie salda konta lub dostępnego salda (osobne aktualizacje). |
2 |
Aktualizuj przy zmianie salda konta lub dostępnego salda (połączona aktualizacja). |
Nowe metody subskrypcji futures
Klient API futures (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
zawiera teraz siedem nowych kanałów subskrypcji dla danych rynkowych specyficznych dla futures:
| Metoda | Opis |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
Subskrybuje dane kline/świece indeksu premium dla kontraktów futures. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
Subskrybuje dane kline szacowanej stopy finansowania dla kontraktów futures. |
SubscribeBasisData |
Subskrybuje dane bazowe (spread cena spot-futures). Obsługuje typy cen: open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
Subskrybuje dane kline/świece ceny oznaczenia dla kontraktów futures. |
SubscribeLiquidationOrders |
Subskrybuje publiczny feed zleceń likwidacyjnych. Uwierzytelnianie nie jest wymagane. |
SubscribeFundingRate |
Subskrybuje publiczne aktualizacje stopy finansowania dla danego kontraktu. |
SubscribeContractInfo |
Subskrybuje zmiany parametrów kontraktu (dopuszczenia, wycofania, korekty). |
Przykład kodu
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Zgodność
Wszystkie zmiany są wstecznie kompatybilne. Istniejący kod będzie działał bez modyfikacji.
Punkty końcowe WebSocket pozostają niezmienione (wss://api.huobi.pro/ws dla danych publicznych i
wss://api.huobi.pro/ws/v2 dla kanałów uwierzytelnionych).
Metoda uwierzytelniania (HmacSHA256 v2.1) również nie uległa zmianie.