Siamo lieti di annunciare un aggiornamento significativo al componente API WebSocket di Huobi (HTX) in sgcWebSockets per Delphi. Questo aggiornamento porta un supporto ampliato per i dati di mercato, nuovi canali di sottoscrizione specifici per i futures e opzioni dei parametri migliorate per mantenere le tue applicazioni di trading aggiornate con le ultime funzionalità dell'exchange HTX.
Indice
- Periodi Kline ampliati
- Livelli di aggregazione del market depth estesi
- Nuovi livelli Market By Price
- SubscribeAccountChange migliorato
- Nuovi metodi di sottoscrizione Futures
- Esempio di codice
- Compatibilità
Novità
Periodi Kline ampliati
La sottoscrizione KLine (candlestick) ora supporta il periodo di 4 ore
(hup4Hour), uno dei timeframe più comunemente usati per l'analisi tecnica.
L'elenco completo dei periodi supportati è: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Livelli di aggregazione del market depth estesi
Le sottoscrizioni del market depth ora supportano i livelli di aggregazione da step0 a step15 (in precedenza solo step0-step5). Questo ti dà un controllo più fine sulla granularità dei dati del book degli ordini.
Nuovi livelli Market By Price
La sottoscrizione Market By Price (MBP) ora supporta visualizzazioni più profonde del book degli ordini con i livelli 150 e 400, oltre ai livelli esistenti 5, 10 e 20.
SubscribeAccountChange migliorato
Il metodo SubscribeAccountChange ora accetta un parametro
aMode per controllare il comportamento dell'aggiornamento:
| Modalità | Descrizione |
|---|---|
0 |
Aggiornamento solo quando cambia il saldo del conto. |
1 |
Aggiornamento quando cambia il saldo del conto o il saldo disponibile (aggiornamenti separati). |
2 |
Aggiornamento quando cambia il saldo del conto o il saldo disponibile (aggiornamento combinato). |
Nuovi metodi di sottoscrizione Futures
Il client API Futures (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
ora include sette nuovi canali di sottoscrizione per i dati di mercato specifici dei futures:
| Metodo | Descrizione |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
Sottoscrivi i dati kline/candlestick dell'indice premium per i contratti futures. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
Sottoscrivi i dati kline del tasso di funding stimato per i contratti futures. |
SubscribeBasisData |
Sottoscrivi i dati di basis (spread di prezzo spot-futures). Supporta i tipi di prezzo: open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
Sottoscrivi i dati kline/candlestick del mark price per i contratti futures. |
SubscribeLiquidationOrders |
Sottoscrivi il feed pubblico degli ordini di liquidazione. Non richiede autenticazione. |
SubscribeFundingRate |
Sottoscrivi gli aggiornamenti pubblici del funding rate per un dato contratto. |
SubscribeContractInfo |
Sottoscrivi i cambiamenti dei parametri del contratto (listing, delisting, aggiustamenti). |
Esempio di codice
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Compatibilità
Tutte le modifiche sono retrocompatibili. Il codice esistente continuerà a funzionare senza modifiche.
Gli endpoint WebSocket rimangono invariati (wss://api.huobi.pro/ws per i dati pubblici e
wss://api.huobi.pro/ws/v2 per i canali autenticati).
Anche il metodo di autenticazione (HmacSHA256 v2.1) è invariato.