Wir freuen uns, ein bedeutendes Update der Huobi (HTX) WebSocket API-Komponente in sgcWebSockets für Delphi anzukündigen. Dieses Update bringt erweiterte Marktdaten-Unterstützung, neue Futures-spezifische Subscription-Kanäle und verbesserte Parameter-Optionen, damit deine Trading-Anwendungen auf dem aktuellen Stand der HTX-Exchange-Funktionen bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Erweiterte Kline-Perioden
- Erweiterte Market-Depth-Aggregationsstufen
- Neue Market-By-Price-Stufen
- Verbessertes SubscribeAccountChange
- Neue Futures-Subscription-Methoden
- Codebeispiel
- Kompatibilität
Was ist neu
Erweiterte Kline-Perioden
Die KLine (Candlestick)-Subscription unterstützt jetzt die 4-Stunden-Periode
(hup4Hour) — einen der gängigsten Zeitrahmen für die technische Analyse.
Die vollständige Liste der unterstützten Perioden: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Erweiterte Market-Depth-Aggregationsstufen
Market-Depth-Subscriptions unterstützen jetzt Aggregationsstufen von step0 bis step15 (zuvor nur step0–step5). So bekommst du feinere Kontrolle über die Granularität der Order-Book-Daten.
Neue Market-By-Price-Stufen
Die Market-By-Price (MBP)-Subscription unterstützt jetzt tiefere Order-Book-Sichten mit den Stufen 150 und 400, zusätzlich zu den bestehenden Stufen 5, 10 und 20.
Verbessertes SubscribeAccountChange
Die Methode SubscribeAccountChange akzeptiert jetzt einen
aMode-Parameter, um das Update-Verhalten zu steuern:
| Modus | Beschreibung |
|---|---|
0 |
Update nur, wenn sich der Kontostand ändert. |
1 |
Update, wenn sich Kontostand oder verfügbares Guthaben ändert (getrennte Updates). |
2 |
Update, wenn sich Kontostand oder verfügbares Guthaben ändert (kombiniertes Update). |
Neue Futures-Subscription-Methoden
Der Futures-API-Client (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
enthält jetzt sieben neue Subscription-Kanäle für Futures-spezifische Marktdaten:
| Methode | Beschreibung |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
Premium-Index-Kline/Candlestick-Daten für Futures-Kontrakte abonnieren. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
Geschätzte Funding-Rate-Kline-Daten für Futures-Kontrakte abonnieren. |
SubscribeBasisData |
Basis-Daten abonnieren (Spread zwischen Spot und Futures). Unterstützt Preistypen: open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
Mark-Price-Kline/Candlestick-Daten für Futures-Kontrakte abonnieren. |
SubscribeLiquidationOrders |
Öffentlichen Liquidation-Orders-Feed abonnieren. Keine Authentifizierung erforderlich. |
SubscribeFundingRate |
Öffentliche Funding-Rate-Updates für einen Kontrakt abonnieren. |
SubscribeContractInfo |
Kontrakt-Parameter-Änderungen abonnieren (Listings, Delistings, Anpassungen). |
Codebeispiel
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Kompatibilität
Alle Änderungen sind abwärtskompatibel. Bestehender Code läuft weiterhin ohne Anpassungen.
Die WebSocket-Endpunkte bleiben unverändert (wss://api.huobi.pro/ws für öffentliche Daten und
wss://api.huobi.pro/ws/v2 für authentifizierte Kanäle).
Die Authentifizierungsmethode (HmacSHA256 v2.1) bleibt ebenfalls unverändert.