Temos o prazer de anunciar uma atualização significativa no componente de API WebSocket Huobi (HTX) no sgcWebSockets para Delphi. Esta atualização traz suporte expandido a dados de mercado, novos canais de subscrição específicos para futuros e opções de parâmetros aprimoradas para manter seus aplicativos de trading atualizados com os recursos mais recentes da exchange HTX.
Índice
- Períodos de Kline Expandidos
- Níveis de Agregação de Profundidade de Mercado Estendidos
- Novos Níveis Market By Price
- SubscribeAccountChange Aprimorado
- Novos Métodos de Subscrição de Futuros
- Exemplo de Código
- Compatibilidade
Novidades
Períodos de Kline Expandidos
A subscrição de KLine (candlestick) agora suporta o período de 4 horas
(hup4Hour), um dos intervalos de tempo mais usados para análise técnica.
A lista completa de períodos suportados é: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Níveis de Agregação de Profundidade de Mercado Estendidos
As subscrições de profundidade de mercado agora suportam níveis de agregação de step0 a step15 (anteriormente apenas step0-step5). Isso oferece controle mais fino sobre a granularidade dos dados do livro de ordens.
Novos Níveis Market By Price
A subscrição de Market By Price (MBP) agora suporta visualizações mais profundas do livro de ordens com os níveis 150 e 400, além dos níveis já existentes de 5, 10 e 20.
SubscribeAccountChange Aprimorado
O método SubscribeAccountChange agora aceita um parâmetro
aMode para controlar o comportamento de atualização:
| Modo | Descrição |
|---|---|
0 |
Atualiza apenas quando o saldo da conta muda. |
1 |
Atualiza quando o saldo da conta ou o saldo disponível muda (atualizações separadas). |
2 |
Atualiza quando o saldo da conta ou o saldo disponível muda (atualização combinada). |
Novos Métodos de Subscrição de Futuros
O cliente da API de Futuros (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
agora inclui sete novos canais de subscrição para dados de mercado específicos de futuros:
| Método | Descrição |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
Assina dados de kline/candlestick do índice premium para contratos futuros. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
Assina dados de kline da taxa de financiamento estimada para contratos futuros. |
SubscribeBasisData |
Assina dados de basis (spread de preço spot-futuros). Suporta tipos de preço: open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
Assina dados de kline/candlestick do preço mark para contratos futuros. |
SubscribeLiquidationOrders |
Assina o feed público de ordens de liquidação. Sem autenticação necessária. |
SubscribeFundingRate |
Assina atualizações públicas de taxa de financiamento para um contrato específico. |
SubscribeContractInfo |
Assina alterações nos parâmetros do contrato (listagens, delistagens, ajustes). |
Exemplo de Código
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Compatibilidade
Todas as alterações são compatíveis com versões anteriores. O código existente continuará funcionando sem modificações.
Os endpoints WebSocket permanecem inalterados (wss://api.huobi.pro/ws para dados públicos e
wss://api.huobi.pro/ws/v2 para canais autenticados).
O método de autenticação (HmacSHA256 v2.1) também permanece inalterado.