HTX（原 Huobi）API 更新 sgcWebSockets

2026年3月2日 · 功能

我们很高兴地宣布，Delphi 版 sgcWebSockets 中的 Huobi（HTX）WebSocket API 组件已进行重大更新。本次更新带来了扩展的市场数据支持、新的期货专属订阅频道以及改进的参数选项，让您的交易应用程序与最新的 HTX 交易所功能保持同步。

新增内容

扩展的 K 线周期

K 线（蜡烛图）订阅现在支持4 小时周期 （hup4Hour），这是技术分析中最常用的时间周期之一。完整支持周期列表：1min、5min、15min、30min、60min、4hour、1day、1week、1mon、1year。

扩展的市场深度聚合级别

市场深度订阅现在支持从 step0 到 step15 的聚合级别（此前仅支持 step0–step5）。这为您提供了对订单簿数据粒度的更精细控制。

新增按价格分级的市场数据

按价格（MBP）订阅现在支持更深层的订单簿视图，新增 150 和 400 档位，此前已支持 5、10 和 20 档位。

改进的 SubscribeAccountChange

SubscribeAccountChange 方法现在接受 aMode 参数以控制更新行为：

模式	描述
`0`	仅在账户余额变化时更新。
`1`	当账户余额或可用余额任一发生变化时更新（分别更新）。
`2`	当账户余额或可用余额发生变化时更新（合并更新）。

新增期货订阅方法

期货 API 客户端（TsgcWS_API_Huobi_Fut）现在新增了七个专属期货市场数据的订阅频道：

方法	描述
`SubscribePremiumIndexKLine`	订阅期货合约的溢价指数 K 线/蜡烛图数据。
`SubscribeEstimatedRateKLine`	订阅期货合约的预估资金费率 K 线数据。
`SubscribeBasisData`	订阅基差数据（现货与期货价差）。支持价格类型：开盘价、收盘价、最高价、最低价。
`SubscribeMarkPriceKLine`	订阅期货合约的标记价格 K 线/蜡烛图数据。
`SubscribeLiquidationOrders`	订阅公开强平订单数据流，无需身份验证。
`SubscribeFundingRate`	订阅指定合约的公开资金费率更新。
`SubscribeContractInfo`	订阅合约参数变更（上市、下市、调整）。

代码示例

// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');

兼容性

所有变更均向后兼容，现有代码无需任何修改即可继续运行。 WebSocket 端点保持不变（公开数据为 wss://api.huobi.pro/ws，认证频道为 wss://api.huobi.pro/ws/v2）。身份验证方法（HmacSHA256 v2.1）同样保持不变。

注意：本次更新在 sgcWebSockets 2026.3.0 中可用。

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